De verzekeringskloof verkleinen: een nieuw tijdperk voor risicomodellen
In een wereld waarin risico’s zoals klimaatverandering, geopolitieke instabiliteit en cyberaanvallen toenemen én steeds meer met elkaar verweven zijn, wordt het steeds moeilijker voor verzekeraars om adequaat te modelleren. De bestaande kapitaalmodellen blijken verouderd, traag en vaak onbetrouwbaar. Ze steunen te sterk op historische data, terwijl de hedendaagse risico’s snel veranderen en moeilijk te voorspellen zijn.
Een belangrijk thema is de toenemende verzekeringskloof – het verschil tussen de totale schade en het deel dat daadwerkelijk verzekerd is. Door factoren als het terugtrekken van verzekeraars uit risicovolle regio’s of het verbeteren van preventiemaatregelen, groeit die kloof. De impact hiervan, met name op klimaatgerelateerde verliezen, vraagt om actie.
Klassieke modellen houden onvoldoende rekening met mondiale afhankelijkheden en systemische risico’s. Risicobeoordelingen zijn vaak intern gericht, terwijl externe sociaal-economische ontwikkelingen cruciaal zijn geworden. Bovendien zijn langetermijnrisico’s, zoals klimaatverandering, moeilijk te vangen in modellen die slechts op jaarbasis werken. Toch bieden jaarlijks geactualiseerde modellen een kans: ze kunnen korte-termijnontwikkelingen, zoals secundaire rampen (bijv. overstromingen, stormen), beter reflecteren en zo bijdragen aan snellere aanpassingen.
De oplossing ligt in een dynamische en holistische benadering. Door risico’s te ontleden in systemische drijvers, kan men eenvoudiger combineren, aggregeren en simuleren. Dit resulteert in een transparanter model dat binnen de hele organisatie bruikbaar is – van pricing tot portefeuilleanalyse. Door het modelleren in continue tijd in plaats van vaste stappen, ontstaat bovendien een altijd actuele kijk op risico’s.
Kortom: actuarissen staan voor een strategische opgave. Door innovatieve modelaanpakken te omarmen, kunnen zij de verzekeringskloof verkleinen en hun organisaties toekomstbestendig maken in een steeds complexer risicolandschap.
Deze Nederlandse samenvatting is gemaakt met behulp van AI. Originele tekst komt van The Actuary.
